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Especialização MBA
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Curso de Extensão

Pós-graduação

Especialização em Atuária

 
OBJETIVOS

Oferecer um curso de pós-graduação para os profissionais de atuária que:

• Crie um grupo de pós-graduados com uma formação sólida, capaz de utilizar criticamente os modelos atuarias.

• Venha a se transformar em uma pós-graduação stricto sensu no futuro.

• Contemple o currículo mínimo da International Actuarial Association (IAA).

• Se baseie nos exames da Society of Actuaries (SOA) dos EUA, Casualty Actuarial Society (CAS) dos EUA e Institute of Actuaries da Inglaterra.

 
APRESENTAÇÃO

A profissão de atuária possui mais de 50 anos de existência no Brasil e mais de 150 mundialmente. Ela se dedica ao estudo do risco, mais tradicionalmente na área de seguros e pensões e atualmente inclui seguro saúde e até mercado financeiro.

A formação do atuário é bastante ampla: estatística, finanças, administração, matemática, contabilidade e economia dão a base do seu conhecimento. O profissional é bastante reconhecido pelo seu pragmatismo, já que muitas vezes necessita tomar decisões sem maiores dados para análise. A profissão foi reconhecida nos EUA como a melhor em termos de rendimento e realização profissional há poucos anos atrás.

Atualmente existem ao redor de 500 atuários formados no Brasil e mais de 30.000 no exterior.

 
CARACTERÍSTICAS DO CURSO

A pós-graduação lato sensu da UFRJ destina-se a formar um profissional capaz de atuar nos diversos segmentos de seguro, saúde, previdência e finanças, tendo para isso formação de excelência em atuária, modelagem estatística e finanças. O curso objetiva ser uma extensão profissional com uma forte base acadêmica.

 
ESTRUTURA CURRICULAR
Período Disciplina 1 Disciplina 2 
 1º Probabilidade e Proc. Estocásticos Finanças Corporativas 
Inferência Estatística Teoria do Risco 
Modelos de Regressão Teoria de Mortalidade
Finanças Quantitativas Matemática Atuarial
- ramo vida
Econometria em Finanças e Atuária Teoria de Valores Extremos
Teoria de Credibilidade Gerenciamento Atuarial
 
EMENTA DAS DISCIPLINAS

ATUÁRIA

1. MATEMÁTICA ATUARIAL I – Aplicada ao ramo vida

Matemática atuarial aplicada a seguro de vida, pensão e saúde; Tipos de produtos e planos-formas individuais, grupo e seguro social; Apreçamento e métodos de financiamento de produtos e planos; Reserva; Resseguro.

2. TEORIA DO RISCO

Teoria da Utilidade. Teoria do risco (individual e coletivo); Estimação de frequência e severidade; Apreçamento; Teoria da ruina; Reserva; Resseguro.

3. GERENCIAMENTO ATUARIAL

Desenvolvimento e desenho de produtos; Apreçamento; Reservas e avaliação de passivo; Relações entre ativo e passivo; Monitorando a experiência; Solvência; Cálculo e distribuição de lucros; Resseguro; Ciclo de controle atuarial; DFA; Supervisão (Risk Based Capital); Early warning system; accounting basis: underwriting, accident and report periods.

4. TEORIA DE VALORES EXTREMOS EM ATUÁRIA

Teoria e modelos de valores extremos. Modelos assintóticos. Distribuição de máximos e mínimos. Distribuição de valores extremos generalizada (GEV). Modelos de limiar e distribuição de Pareto generalizada (GPD). Métodos POT. Extremos em sequências: dependentes e não estacionárias.

5. TEORIA DE CREDIBILIDADE

Introdução à teoria da credibilidade, Modelos clássicos de credibilidade. Modelos hierárquicos Bayesianos de credibilidade. Aplicações em reservas e sinistros extremos.

FINANÇAS / ECONOMIA

6. FINANÇAS CORPORATIVAS

Mercados financeiros; Valor presente líquido e orçamento de capital; Risco, retorno e alternativas para avaliação; Estrutura de capital e política de dividendos; Financiamento a longo prazo; Planejamento financeiro e financiamento a curto prazo; Avaliação de empresas; Medição de performance; Estrutura básica dos balanços; Interpretação e limitações dos balanços das companhias; Finanças internacionais.

7. FINANÇAS QUANTITATIVAS

Decisões em ambientes de incerteza. Elementos básicos de arbitragem e apreçamento de ativos financeiros. Escolha de carteiras ótimas. Modelo de apreçamento de ativos capitais (CAPM). Teoria de apreçamento por arbitragem. Determinação de preços de derivativos, derivativos de taxas de juros e opções.

ESTATÍSTICA

8. PROBABILIDADE E PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

Conceito de probabilidade; Variáveis aleatórias e suas características; Momentos; Teorema limites; Processos de renovação; Processos de Markov; Aplicações: teoria de filas e inventários.

9. INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Elementos de inferência; Distribuição a priori; Métodos de estimação, Teste de hipótese e intervalo de confiança; Métodos computacionais intensivos e aproximações; Análise de regressão.

10. MODELOS DE REGRESSÃO

Introdução à modelo linear geral; Regressão múltipla; Regressão na família exponencial; Dados binários e regressão logística; Tabela de contingência e modelos log-lineares; Aplicações a Seguros.

11. TÁBUAS DE MORTALIDADE

Modelos de sobrevivência e tabelas de vida; Distribuição de vida inteira; Métodos de Graduação; modelos de múltiplos estados; tábuas de mortalidade.

12. ECONOMETRIA EM FINANÇAS E ATUÁRIA

Séries temporais financeiras. Modelos AR, MA, ARMA, ARIMA. Modelos heteroscedásticos condicionais. Modelos não lineares e aplicações. Análise de dados de alta frequência. Modelos de tempo contínuo e aplicações. Modelos de volatilidade estocástica.

 
CORPO DOCENTE

Coordenador

Hélio dos Santos Migon
D.Sc. em Estatística pela University of Warwick
Professor Titular IM/UFRJ

Vice-Coordenador

Dani Gamerman
D.Sc. em Estatística pela University of Warwick
Professor Titular IM/UFRJ

Professores

Carlos Antônio Abanto-Valle
D.Sc. em Estatística pela UFRJ
Professor - IM/UFRJ

Cesar da Rocha Neves
D.Sc. em Engenharia Elétrica pela PUC/RJ
Atuário
Analista Técnico - SUSEP, Professor Adjunto - UERJ e ESNS

Eduardo Fraga Lima de Melo
D.Sc. em Administração pela COPPEAD/UFRJ
Atuário
SUSEP

Fernando Antônio da Silva Moura
D.Sc. em Estatística pela University of Southampton
Atuário
Professor Associado - IM/UFRJ

Getulio Borges da Silveira Filho
D.Sc. em Estatística pela London School
Professor Adjunto - IE/UFRJ

Glauco Valle da Silva Coelho
D.Sc. em Matemática pelo IMPA
Professor Adjunto - IM/UFRJ

Mariane Branco Alves
D.Sc. em Estatística pela UFRJ
Professora Adjunta - IM/UFRJ

Marina Silva Paez
D.Sc. em Estatística pela UFRJ
Professora Associada - IM/UFRJ

Nei Carlos dos Santos Rocha
D.Sc. em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ
Professor Associado - IM/UFRJ

Luís Otavio de Figueiredo Façanha
D.Sc. em Economia pela UFRJ
Professor Aposentado - IE/UFRJ

Ralph dos Santos Silva
D.Sc. em Estatística pela UFRJ
Professor Adjunto II - IM/UFRJ

Thais Cristina Oliveira da Fonseca
D.Sc. em Estatística pela University of Warwick
Professora Adjunta - IM/UFRJ

William Moreira Lima Neto
D.Sc. em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ
Atuário
Analista Técnico - SUSEP